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国债期货策略模型今日指数为0.23,中短期方向看多。2月2日,国债期货价格大幅上行,由于目前仍处于经济复苏验证数据的真空期,本轮债市修复力度超预期。市场资金面流动性维持宽松,或是支撑此轮债市价格逆势上行的原因之一。目前本轮债熊走势与16年年底债熊相近,移仓换月等因素相同,因此国债期货价格春节后受经济预期收敛窗口期,在突破60日均线后进一步上行的可能性尚存。短期内谨慎做空,中长期维持债熊走势判断。
2月2日,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.03%。市场方面,三大指数早盘高开震荡整理,午后一路走高,截至收盘,沪指涨0.9%,深成指涨1.31%,创业板指涨1.27%,北证50涨0.43%,沪深两市全天成交额10046亿元。资金方面,Shibor集体下跌,银行间资金短端利率重回宽松,隔夜shibor报1.6350%,下跌48.40个基点;7天shibor报1.9590%,下跌8.60个基点;14天shibor报1.9270%,下跌14.40个基点;1月shibor报2.1900%,下跌1.50个基点;3月shibor报2.3600%,下跌0.20个基点。