近年来,伴随着我国金融数字化转型的迅猛发展,各家金融机构纷纷建立风控模型,并将其嵌入到信贷业务审批流程中,以提高科学决策效率,提升自身风险管理水平。然而,随着各类模型数量不断增加,使用场景越来越复杂,隐藏在模型设计构建和应用中的风险也被逐步放大。

同时,我们发现,目前包括银行在内的很多金融机构对于模型风险管理、模型监控预警等能力建设尚未形成体系。比如在模型管理方面,一种情况是模型资产相对分散,模型管理不集中,很多金融机构甚至无法确认自身模型资产的数量、或是处于开发、部署或失效阶段模型的数量;另一种情况是模型从立项到归档中的关键文档分散在各模型人员手中,面临模型内部审计或监管审查时,往往需要耗费大量时间和人力准备。此外,在模型监控方面,不少银行的自动化监控机制尚未完善,且未形成标准化、高效的监控方式,监控投产后模型的效率亟需进一步提升。

针对上述模型应用、管理和监控中潜存的问题,越来越多的金融机构意识到一个集中化、自动化、流程化的模型风险管理体系的重要性。而如何按照《商业银行互联网贷款管理暂行办法》等监管政策要求,结合自身业务实际,在兼顾质量—效率—成本的原则下,快速搭建起有效的模型风险管理体系,也成为金融机构在构建自主风控能力方面的一大挑战。

基于多年服务国内外大型金融机构的模型风险管理专业实践,融慧金科全面打造了一套成熟且完善的企业级模型风险管理解决方案,其中模型监控管理平台作为模型风险管理系统层面建设的重要一环,不仅可以助力金融机构有效应对模型设计构建和全生命周期管理中的风险问题,实现“网贷新规”中对于“风险管理”和“模型风险管理”的严格要求,还能够帮助金融机构大大缩减人力及IT资源成本,大幅提升运营效率,为资产质量保驾护航。

「咨询服务与落地赋能」双管齐下

融慧金科推出的模型监控管理平台产品,涵盖模型生命周期流程管理、集中化管理模型资产、模型监控分析、模型应用分析、监控报警等多项核心功能,能够以可视化的形式横向对比模型的应用情况,纵向展示模型效果波动趋势,并对模型变量、模型分数的指标异常变化予以持续监控和实时报警,在第一时间触达相关负责人,全面保障线上业务健康发展。

另,模型生命周期流程管理功能,可以通过自定义模型工作流,实现流程审批与关键文档资段审批记录及变更记录都变得可追溯,在内部管理或应对监管审查时,可一键下载所有模型资料,省时省力。

模型监控与应用分析功能,支持自动化、高时效性模型监控,可大幅缩减模型人员手工作业时间,实现登录即分析的效果。此外,可配置化报表展示与预警功能,可让风险变得更可知、可测和可控。

相较于市场上其他同类平台产品,融慧金科模型监控管理平台另一突出优势是,该平台沉淀了融慧金科模型专家团队十余年的模型开发与验证经验,在可配置化与监控指标两方面做到了灵活与全面。比如通过自定义配置审批流程,可帮助金融机构实现分级式模型管理;该平台内置了稳定性、有效性与准确性等众多指标,且在每项指标的监控中允许自定义变量分箱逻辑、Y标签、报警规则等,帮助金融机构有针对性的完成模型监控与报警。

此外,融慧咨询专家团队,还可以协助金融机构梳理模型全生命周期管理中的痛难点,包括模型风险管理制度、模型验证体系搭建、模型监控体系搭建等,更好地协助金融机构落实金融监管要求及内部风险管理相关要求,并以咨询服务方式提供可以对标国际领先的“三道防线”原则及国内外金融业务模型风险管理最佳实践。就在前不久,融慧咨询借助中关村互联网金融研究院搭建的平台发布了《数字经济下模型风险管理最佳实践白皮书》,系统总结了模型风险管理的框架体系、三大挑战和最佳实践,给业界提供了一些新的视角和价值。

模型监控管理平台的「四大价值」

模型管理是一项长期性、系统性、复杂且细致的工作。如果没有高效的工具支持,仅依赖于人工作业,在数字经济下,数据源质量变化、市场环境变化、策略应用变化等多方因素的共同作用,会使得管理人员对于模型风险的分析调查变得更加困难复杂,还会降低工作的时效性和质量。融慧金科模型监控管理平台,就是为解决上述问题、应运而生的一款自动化工具。

整体来看,融慧金科模型监控管理平台可以为金融机构的模型风险管理带来四大核心价值:

一是通过专业化规范和系统化管理,助力金融机构高效满足监管合规要求。模型监控管理平台已形成统一有效、高专业度的模型生命周期管理规范,可以在金融机构自行开发模型时帮助其建立开发规范,管理模型时降低操作风险。

二是通过线上化、自动化的模型监控与管理,帮助金融机构提高工作效率。自动化监控模型投产后的各项指标,并对线上模型的异常调用情况及效果变化及时产出报警,让监控与协作变得更高效。

三是通过对模型资产的集中化管理,实现资产高效利用。统一管理模型资产库,沉淀全量数字化资产,为模型管理优先级的制定与优化夯实基础,从而对模型质量形成有力保证。

四是通过专业培训和知识转移,辅助金融机构培养模型团队。在双方合作过程中,一方面将所提供的服务完全开放给合作伙伴,带动机构模型人员共同参与;另一方面通过专业培训,将知识和经验迅速转移给模型团队,真正实现“授人以渔”。

“通过结合金融机构对模型风险的偏好,和系统化工具对机构整体模型风险的把控,机构将能更充分地理解模型的局限性和结果的多样性,从而更全面地考虑模型的设计与应用,更加合理地分配资源,最终有效缓解模型风险带来的整体影响。”融慧金科平台产品事业部总经理司明成表示,不仅仅是模型监控管理平台,融慧金科的资产质量监控平台、征信指标管理平台等也已成功帮助众多银行、消金等头部持牌金融机构完成了风险管理体系的建设和迭代。“未来我们愿意同更多金融机构伙伴一道,共同建设合规、健康、可持续的金融科技生态圈”。

关键词： 咨询服务 双管齐下